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今天我來介紹一個交易概念【連動價差交易】這也是近幾年許多交易員相當推崇的交易,只要您了解整個交易理念,您會發現它是如此地可靠且可以降低大量風險,甚至您會想將您手頭上的交易方法套上【連動價差交易】來檢視策略及交易

 

現在,我來舉幾個簡單的有關於【連動價差交易】的概念…

1. 連動係數高的商品就像男女朋友,偶爾因吵架而分開,偶爾因理想而黏在一起

2.連動係數高的商品日炎高照溫度上升時,冰淇淋就會賣得特別好

3.連動係數高的商品寒流來襲時,街上人們的衣服就會穿得多

看到這裡,有沒突然覺得有趣及驚訝呢?

我們都知道天氣太熱吃冰很爽快天冷要多穿衣服來保暖,也因此連動係數的概念就是(溫度=冰淇淋銷售量=穿衣服的數量),而這種基本常識】放在交易上,我們卻忽略了 XD

 

想像一下,市場上是否有明顯的連動商品?且透過以上概念的【基本常識】是否可以增加您交易的正確性及提升獲利能力呢?

答案是肯定的…我們稱它為【連動價差交易】,現在我們就來舉例一組有高度連動係數的商品-->歐元期貨 & 英鎊期貨

如圖,這是歐元期貨及英鎊期貨的日線圖,我們可以很輕易看出,它們幾乎都朝同一個方向漲或者是跌,如果我把商品名稱遮住,真的很難分辨哪一個是歐元期貨、哪一個是英鎊期貨呢!

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這就是所謂的兩兩商品【正相關連動】,還記得上述所舉例的...當溫度上升(歐元期貨),冰淇淋的銷售量就會上升(英鎊期貨)

這兩個貨幣的特性,長期來看它們不會改變,今年...明年...十年後它們都不會改變,因為地緣的關係,貨幣利率要帶給人們舒適與生存的環境

舒適=天氣熱吃冰淇淋

生存=寒流來多穿衣服

 

短期來看,歐元期貨及英鎊期貨可能因為數據公布等因素而產生【裂縫】,這正是提供我們一個交易的機會

複習一下,連動係數高的商品就像男女朋友,偶爾因吵架而分開,偶爾因理想而黏在一起

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本內容僅為平台介紹與使用,未提供交易人期貨交易價位與點位建議


  

  每一個好奇寶寶們,在學會走路前一定會經過爬行階段,這階段家人總是讓寶寶盡情地摸索新世界,而不會馬上丟到螃蟹車強迫寶寶走路

交易亦是如此!在我們學習花樣的技術指標前,我們發現到,幾乎大部份的技術指標都是運用「K線」的原理所架構而成,因此它是最基本、最簡單的技術分析指標,但其組合及應用也是最變化萬千的;

而今天,我們就回頭來介紹「K線」,關於運用或理論等…為了避免方向性敏感字語,日盛艾邦客以分享指標代替,提供您更直覺地發現「K線」型態

 

K線的原理

  K線是由開盤價、最高價、最低價、收盤價所構成,也是記錄買方和賣方實戰的過程;如果收盤價高於開盤價就以「實體紅線」表示,收盤價低於開盤價則以「實體黑線」表示,最高價及最低價則以「影線」表示,高價拉回則留上影線,低價回升則留下影線,因此這種多空實戰的記錄,就是來預測未來是多頭還是空頭的一種指標。

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Multicharts範例一

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Multicharts範例二

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Multicharts範例三

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  Market Facilitation Index (BW MFI) 市場便利指標是由 Dr. Bill Williams,旨在利用成交量和價格的特點,增加交易準確度。你不需關心指標的絕對值,BW MFI 的變化才是重點。

 

計算方法

 

    MFI = [High] - [Low] / Volume

      +交易量/+MFI 綠燈(Green)

      -交易量/-MFI 衰退(Fade)

      -交易量/+MFI 偽裝(Fake)

      +交易量/-MFI 蟄伏(Squat)


應用例子

 

市場便利指標運用時會與成交量一起使用:

市場便利指標增加,交易量增加 (Green)。這一點表明:
a)進入市場的交易人員的數量增加。(交易量增加)
b) 新的交易人員會隨著柱圖的發展趨勢入市。(例如,移動的開始和速度的加快)

市場便利指標的回落和交易量的下降 (Fade),表明市場的交易人對該市場不在感到有任何的興趣。

市場便利指標的增加,但交易量下降 (Fake)。最有可能的就是,市場並不受到來自客戶交易量的支持,價格隨著“底樓”交易人員的游資而變化(經濟人和交易人)

市場便利指標的下跌,但是交易量的增加 (Squat)。存在牛力和熊力之間的鬥爭。主要特徵為大量的買進和大量的賣出。但是價格沒有重大的變化,因為兩股勢力比較相當。競爭的其中一方(買家或賣家)將會最終贏得這次鬥爭的勝利。通常,柱形的停滯讓你知道是否這個柱形決定了市場趨勢的連續性,或這個柱形終止了市場趨勢。Bill Williams 稱之為“行屈膝禮Squat”。

 

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  雙頂由於形態由兩個高位組成,走勢與英文字母“M”的字形相似,故雙頂又稱為“M”形走勢,見頂機會極高。同屬趨勢逆轉形態之一,雙底走勢,指數或股份見底機會將極高;由於形態由兩個低位組成,走勢與英文字母“W”相似,故雙底又被稱為“W”形走勢。

double-tops  

 

雙頂

雙頂的形成,是股價上升至首個高峰時,遭受市場沽盤或獲利回吐盤拖累,轉而向下回落。但當股價回落至某水平,卻吸引趁低吸納買盤進場,帶動股價回升。惟在第二次試衝高位期間,成交量卻較上一個高位的為低,顯然市場信心不足,投資者把握機會趁高沽出,拖累股價受阻而回落。

正式確認雙頂回落,需股價在第二次回落期間下破頸線才算完成。頸線是以第一個高位回落向下的最低點,向橫畫一條水平線而成。量度雙頂回落的最小幅度,需先量度雙頂最高點至頸線之間的距離,再在頸線計起,將度出的跌幅向下量度即可得到。跌穿頸線後,或會出現短暫反彈(即後抽),但只要後抽幅度不超越頸線3%,即不影響形態。後抽完畢,股價普遍重現跌勢,因市場沽售力量遠高於購買力量。


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雙底

雙底的形成,是股價下跌至某個低位,終見市場買盤湧現,趁低吸納,帶動股價向上回升。當股價回升至某水平,卻會因買盤不繼而令股價再度回落。但在第二次下試低位期間,成交量卻較上一個低位為高,其時市場買盤轉強,投資者把握機會積極趁低買入,帶動股份重拾升勢,見底回升。

正式確認雙底回升,需股價在第二次回升期間上破頸線才算完成。頸線是以第一個高位回升向上的最高點,向橫畫一條水平線而成。量度雙底回升的最小幅度,需先量度雙底最高點至頸線之間的距離,再在頸線計起,將度出來的升幅向上量度即可得到。升穿頸線後,或會出現短暫性回落(即後抽),只要後抽幅度不超越3%,即不影響形態。後抽完畢,股價普遍重拾升勢,因市場購買力遠高於沽售力量。

 

注意

1. 雙底形態形成時,許多常用的技術指標,如KDJ、RSI、MACD等會同時出現底背馳信號,這些指標可以幫助投資者確認底部的形成。

2. 雙底形態由於股價僅經歷了兩次探底,所以底部相對而言不夠堅實,建議投資者買入點選在突破頸線後回抽確認時買入。因為多數雙底形態形成後,都有一個回抽機會。

3. 雙頂形成時,與雙底相同。一些常用技術指標也會出現背馳現象,稱為“頂背馳”。成交量變化也會與股價走勢形成“背離”,即成交量在股價第二次上升時明顯減少,下跌時反而增大,尤其是跌破頸線時。

 

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  Chaikin Oscillator (Chaikin) 蔡金擺動指標是 Marc Chaikin 所發展的一種新成交量指標。他汲取 Joseph Granville 和 Larry Williams 兩位教授的理論精華,將累積/派發線指標(A/D)加以改良,衍生出Chaikin Oscillator。

蔡金本人對 Chaikin 指標的設計原理,做了以下簡要的敘述:

為了將市場的內在動能,真實地表現在分析圖表上。現有的技術指標,不管應用在大盤或者個股,都必須將成交量列入考慮的範圍。在價格的波動趨勢中,成交量分析有助於掌握股價本質上的強弱度。成交量與股價的背離現象,經常是確認反轉訊號的唯一線索。Joseph Granville 和 Larry Williams 兩位教授,直到60年代後期,才開始註意成交量與股價的關係。他們發現,必須在成交量總額中,篩選出較具意義的部分成交量,才能創造出更具代表性的指標。多年來,大部分的分析師,將上漲股的成交量全部視為正值,將下跌股的成交量全部視為負值。但是,這種論調存在著很大的缺點,必須加以改良,才足以反應股價的真實本質。

能量潮指標(OBV)為例子。如果當日股價上漲,則當日所有的成交量總額,一律視為多頭動能。如果當日股價下跌,則當日所有成交量總額,一律視為空頭動能。這種論點太過於簡化,而且不符合實際的現狀。一段完整的趨勢行情,會發生很多次重要的短、中期頭部和底部,然而,OBV指標主要是針對極端的行情起作用。也就是說,只有在成交量極度萎縮或極度擴張的狀況下,OBV指標才能發揮作用。

Larry Williams 將OBV加以改良,用來決定當日的成交量,屬於多方或空方力道。OBV以當日的收盤價和前一日的收盤價比較。然而,Larry Williams 卻以當日收盤價和當日開盤價比較,並且設計了一條累積能量線。如果收盤價高於開盤價,則開盤價距收盤價之間的上漲諷度,以正值百分比表示,並乘以當日成交量。如果收盤價低於開盤價,則開盤價距收盤價之間的下奠幅度,以負值百分比表示,再乘以當日成交量。經過這樣的改良之後,其偵測量價背離的功能,顯然更具有參考價值。

計算方法

 

       Chaikin = EMA(A/D, n) - EMA(A/D,m)

       n < m

 

應用例子


在使用本指標之前,必須註意下列三大要點:

1、以中間價為基準,如果收盤價高於當日中間價,則當日成交量視為正值。收盤價越接近當日最高價,其多頭力道越強。如果收盤價低於當日中間價,則當日成交量視為負值。收盤價越接近當日最低價,其空頭力道越強。

2、一波健全的上升趨勢,必須包含強勁的多頭力道。多頭力道就像火箭升空,須要消耗的燃料一般。如果多頭力道虛弱,則視為燃料不足,沒有推升股價的條件。相反的,下降趨勢經常伴隨著較低的成交量。但是,波段下降趨勢即將成熟前,經常會出現恐慌性拋壓。這些賣盤,有部分來自於法人機構的大額結帳拋售。這一點,相當值得註意!股價不斷的創新低點,成交量也相對呈現緩步的縮減。在這量縮低迷的期間,註意突然暴出的大量,這個現象發生時,經常是底部完成的訊號。

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