目前日期文章:201308 (28)

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9/2 每日盤前資訊

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9/2 美國勞動節休市,上周五交投明顯清淡,美股三大指數震盪小幅回跌,摩台部分也出現1.8 大點回跌,但由於1 日中國官方8 月PMI 數據51,來到16月新高,中國經濟強勢帶給台股利多因子,減低美股所帶來的回跌可能。

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美國出兵敘利亞計畫遭到安理會否決,市場戰爭恐慌情緒下滑,同時,美國失業申請救濟人數減少,也帶給投資人『美國經濟緩步復甦』的意念,美股三大指數紅盤作收,激勵30日台股開高續揚,且當日為MSCI季度調整生效日期,於新興市場、亞洲(除日本)指與全球指數全數獲得調升的情況下,尾盤帶出強勢拉抬力道,一舉站上8000點大關,終場加權股價指數上漲104.23點,指數收在8021.89點。

籌碼面上,現貨市場,外資持續買超,連兩日買超金額合計來到百億水位,但期貨市場上,外資卻出現減持手中淨多單的格局,留倉部位再轉淨空單7口的持倉,甚至十大交易人與十大特定法人都出現高達2千口以上淨空單,再者,選擇權部分,外資也於賣權部分同步買入萬口以上,留倉淨Buy Put來到12萬口,拉大與買權間的差距。選擇權OI序列分佈上,買權最大OI由8100點後撤8200點,增加較多的序列也為8200與8300點,賣權部分,仍以7500點為最大,但增加最多序列卻以上移至7800點,整體區間逐步往上偏移。

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經過數據統計、籌碼數字,

完成了一個散戶多空比指標,

散戶多空比指標,計算公式:

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8/30 每日盤前資訊

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美國上週初領失業金人數和第二季GDP 修正值雙雙優於預期,帶動美股向上走揚,有利早盤台股走勢,另外MSCI今日調升台股權重。

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雖然說敘利亞情勢仍然劍拔弩張,但亞股卻展現相當的抗跌力道,其中台股不但主流電子及金融類股走勢強勁,傳產類的汽車類股多方動能也相當硬頸,激勵指數向上竄升,光復7900點大關,終場加權指數大漲93.12點收在7917.66點,成交量微幅上揚至715.82億元。

籌碼面上,外資在現貨上買超幅度大增至69.17億元,且自營也共襄盛舉,帶動三大法人買超幅度激升至74.99億元。在期貨方面,外資法人將手中空單全數了結,轉為淨多單留倉986口,三大法人手中多單留倉也增加3691口至4366口,十大交易人及特法也是分別建立多單2269口及270口的情況。在選擇權,外資大增買進買權1.6萬口,自營方面也是大減賣出買權1.3口。選擇權OI序列分佈上,買權最大OI下移到8100點序列並累積3.4萬口,若從選擇權未平倉量增減的角度來看,其中7600~7900點序列共增加14789口,相對於買權8100~8400序列僅增加8915口

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經過數據統計、籌碼數字,

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多方未平倉合約/空方未平倉合約,

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8/29 每日盤前資訊

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敘利亞戰爭即將開打的利空消息反應完畢後,美股四大指數出現反彈格局,期中以費城半導體表現最佳漲幅達1.15%,但是摩台指僅僅上漲0.18%,9月合約也只有0.29%

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昨日除了中東戰雲密佈外,台灣景氣燈號也由綠燈轉為黃藍燈,紛來沓至的利空消息造成台股早盤跳空開低,但是主要權值落底後紛紛出現買盤進駐,其中金融股的國泰金以及面板股的群創等由黑翻紅帶動終場加權指數反而小漲3.7點收在7824.54點,成交量萎縮至625.1億元

籌碼面上,外資在現貨上雖由賣轉買,但幅度不大僅0.48億元,且自營、投信都選擇站在賣方,因此整體三大法人賣超幅度還是達到6.57億元。在期貨方面,外資法人再度減碼手中空單4116口,淨空單留倉僅剩3754口,帶動三大法人手中留倉由負轉正675口,而十大交易人以及特法也是分別減碼1423口以及2628口的一個情況。在選擇權方面,外資變動不大,自營方面則是減少看空的賣出買權較多並達到6474口,不過以淨額來看,外資和自營的留倉單仍以偏向空方為主。選擇權OI序列分佈上,買權最大OI雖然說上移到8200點序列,但是從選擇權未平倉量增減的角度來看,可以發現到買權增加最多序列上移到8200點序列並增加6559口,但賣權增加最多序列卻是下移到7400點序列並增加4740口

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經過數據統計、籌碼數字,

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多方未平倉合約/空方未平倉合約,

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8/28 每日盤前資訊

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國際股市方面,美國有官員表示,週四可能出兵敍利亞,破壞其化學武器設施,並狙擊該國總統,歐美股市聞聲同步重挫,也造成油價強漲逼近110 美元,黃金也受避險需求推動站上1400 美元。

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敍利亞濫用化武的事件愈演愈烈,可能迫使美國進行反制,同時又傳出債務上限可能於十月下旬觸及,美股尾盤急挫翻黑,也使今日亞股普遍開低,早盤各國雖都出現回穩,然而市場信心不足,擔憂QE的退場可能導致資金從亞洲流出,台港日韓在中午過後出現較重的跌勢,其中傳產類股跌幅最重,而電子類股也有大立光和F-TPK等高價股帶頭領跌,終場加權指數大跌74.13點收在最低7820.84點,成交量能在下殺過程中走升至692.19億元。

籌碼面上,現貨部分,外資轉為小幅賣超近7億元,自營則大賣14億元,而在期貨方面,外資法人意外同步減碼淨空單,外資減1045口至7870口,而十大交易人減碼2119口至3083口淨空單留倉,在選擇權方面,外資仍然雙邊加碼,但自營sell put減至12346口,而sell call增至21764口。選擇權OI序列分佈上,買賣權最大OI維持在7500序列和8100序列,8100序列的買權OI有28970口,略高於7500序列的賣權OI為24939口,不過在增減方面,賣權OI還未出現撤退,多空雙方都還在持續建倉,只是在今日下挫後,建倉趨勢有些下移,買權OI在7900序列增加6465口最多,賣權OI則在7300序列增加3175口為最多,指數上下皆仍有空間。

 

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8/27 每日盤前資訊

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國際股市方面,美國7 月耐久財訂單減少7.3%,卻被視為QE延續的理由,不過美國表示考慮反制敍利亞,傳債務上限又將於十月下旬達上限,美股尾盤是急挫翻黑以小跌作收

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週五英國與德國的GDP經濟成長率傳來佳音,皆出現0.7%的成長,令歐美股市收紅,早上亞洲股市也小幅開高慶祝,然而在摩台結算前,台股似乎浮現觀望氣氛,尤其電子龍頭台積電上週五遭借券賣出5.25億元,造成今日股價走勢相對疲軟,加權指數早盤一度受到拖累,幸好在平盤之上又有買盤浮現,指數回到7900關卡附近震盪,但終場台股未能在最後一盤守住7900大關,收在7894.97點小漲21.66點,成交金額萎縮至2個月低點僅582.38億元。

籌碼面上,現貨部分,外資持續小幅買超2.97億元,三大法人合買超13億元,期貨方面,外資淨空單小增433口至8915口,但自營加多1354口,來到3268口淨多單,選擇權佈局上,需注意外資buy put已來到10萬口水位,不過自營卻是大增sell put部位至2萬口,同時減碼sell call部位,雙方對作之情況更加明顯。選擇權OI序列分佈上,賣權最大OI維持在7500序列,但是買權最大OI位置由8200序列下移至8100序列,這是由於該序列增加3441口OI為買權中最多,不過賣權OI也在7600和7700序列各增3621口和3923口OI,也不排除最大OI上移的可能,目前多空雙方佈局情況仍呈現勢均力敵,持續觀察何時有明顯動作。

 

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較大  

數據統計 - CFTC大額交易人資訊 8/23

簡介

對於期貨市場的交易者而言,在進行商品價格走勢研判時,除了基本面、技術面的分析之外,籌碼面的數據亦是交易者在預測未來商品價格走勢時重要的參考資訊之一。以台灣的期貨市場而言,期交所於每日盤後會提供全市場及法人的期貨與選擇權籌碼面數據讓投資人做為參考,而事實上,此一資訊已成為市場交易者每日所必看的資料之一。那麼,對國外期貨商品者而言,是否也有類似的籌碼面數據呢?

 

答案是:有的;只不過,國外期貨商品籌碼面數據的發佈單位並非台灣期貨交易所,而是美國商品期貨交易委員會(Commodity Futures Trading Commission,簡稱:CFTC )。目前CFTC 每週會公佈一份交易者承諾報告(Commitments of Traders,簡稱:COT),這是一份有關期貨商品未平倉量的報告,此份報告主要統計各項商品期貨在每週二收盤後未平倉量的狀況變化,其發佈的時間與位置為每週五東岸時間下午3:30 CFTC.gov 網站公佈。對於國外期貨商品的交易者而言,CFTC的持倉報告對投資人在進行商品價格走勢研判時,是一項頗具有參考價值的籌碼面資訊,因此本文希望就CFTC 持倉報告的解讀與應用跟投資人做介紹與說明,期望讓投資人能更了解此一國外期貨商品籌碼面的資訊。

 

報表解讀與應用

目前CFTC 持倉報告所統計的交易人主要有下列三大類:

1. 非商業交易者(Non-Commercial)包含投機者、私募基金、對沖基金、大額交易人,此類交易者主要以機械系統為交易工具,操作目的較偏向投機性。

2. 商業交易者(Commercial)包含避險行為者、基金,此類交易者操作目的較偏向避險需求。

3. 小額交易者(Non-Reportable)
在報告內容中,CFTC 持倉報告主要揭露商品期貨總未平倉量,非商業交易者(Non-Commercial)及商業交易者(Commercial)在各項商品期貨所持有之買方部位、賣方部位、買賣淨額及持倉變動狀況等。另外,在報告內容中有一個稱為Spread的項目,係指:當非商業交易者同時持有多單與空單的話,報告中會將多空單重疊部份以"Spread"列示出來。

 

CFTC 持倉報告的應用上,可運用非商業交易者(Non-Commercial)在商品期貨所持有之買方部位、賣方部位計算出投機者淨部位,投機淨部位=投機買方持倉量-投機賣方持倉量;同理,運用商業交易者(Commercial)在商品期貨所持有之買方部位、賣方部位可計算出避險者淨部位,避險淨部位=避險買方持倉量-避險賣方持倉量。最後,將投機者與避險者的淨持倉部位與商品價格走勢進行對照(如圖一所示),便可形成一項有用的參考資訊,進而輔助投資人進行商品價格走勢研判。

 

結論

CFTC每週公佈各交易所商品的交易人報告(Commitments of Traders簡稱:COT)已經行之有年,投資人除了可以從中瞭解美國期貨市場的概況之外,也同樣可以依據CFTC所公佈的交易人報告內容加以整理,進而作成對走勢研判有助的淨部位走勢圖,這在投資人進行國外期貨商品交易時,應不失為一項頗具參考價值的資訊。

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8/26 每日盤前資訊

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國際股市方面,德國第二季經濟成長0.7%,英國第二季GDP也成長0.7%優於預期,增加市場對歐元區復甦的信心,歐美股市皆出現收紅表現,雖然FED 亞特蘭大分行總裁表示9 月將縮減QE,但投資人反應已轉為冷靜。

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對FOMC會議結果的疑慮造成週初全球股市感冒,但是繼中國匯豐製造業PMI回升至50.1,22日公布的歐元區綜合PMI續升至51.7,德國製造業PMI也揚升至52.0的新高,顯示歐元區的經濟進入復甦的跡象更明確,歐美股市全面止跌反彈收紅,週五亞股也開高走高,對於QE縮減的利空出現鈍化的可能,台股大漲逼近7900關卡,但近收盤前傳出中國金融業流動性恐面臨緊縮,拖累亞股全面下壓,終場加權指數上漲58.93點收在7873.31點,成交金額減至723.9億元。

籌碼面上,現貨部分,外資結束連6日賣超,小幅買超7億元,三大法人合買超20億元,至於期貨方面,外資也將萬口淨空單減持3458口至8482口,同時十大特法的萬口淨空單也減至8454口,法人部位也留下轉折的可能;在選擇權方面,外資buy call和buy put皆增五千口左右,而自營則仍是雙邊賣方,但在隱波下降後有小幅獲利了結。選擇權OI序列分佈上,買賣權最大OI位置仍在7500和8200序列,至於OI變化部位,賣權OI增加最多是7600序列的4276口,而買權OI增加最多是8000和8100序列的3472口和3477口。

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經過數據統計、籌碼數字,

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多方未平倉合約/空方未平倉合約,

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8/23 每日盤前資訊

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雖然美東時間下午12:14 分由於『報價公布』問題,NASDAQ暫停交易3 小時,但並未影響股市反彈動能,美股指數主要是受到上週初次申請失業救助金人數高於市場預期降低對於QE縮減的恐慌,加上歐元區(51.7)與中國匯豐(50.1)PMI 數據雙雙優於市場預期,摩台部分於凌晨兩點上漲約2.1 大點,而台指期部分,卻有可能由於逆價差過大(93.94點)而出現較大幅度,收斂與現貨逆價差。

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21日晚間FED會議記錄顯示多數俱投票權委員皆贊同縮減購債,但由於施行時間點仍模糊不清,造就美股週三震盪走弱回跌盤局,同時,亞洲新興市場資金抽離風聲不斷,韓股連續兩日大幅回跌,也讓輔因潭美颱風休市一日的台股面臨強大空方壓力,現貨開低直接失守7800點整數關卡,所幸,盤中大陸8月PMI初值重返50榮枯分界(50.1),優於市場預期,蘋果新機傳言更帶領蘋果族群反攻,指數受益收斂跌勢,終場加權股價指數小跌18.27點,收在7814.38點。

籌碼面上,現貨部分,外資賣超百億,期貨部分,外資8月合約結算過後,留倉仍為淨空單11940口,三大法人合計淨空單也仍在7843口,十大特定法人與十大交易人也都有超過五千口的淨空單持倉。選擇權部分,外資佈局仍以淨Buy Put明顯高於淨Buy Call態勢,兩者差距來到六萬口以上,自營商結算過後,雖淨Sell Call口數仍高,但賣權部分已由結算前的買方轉為賣方。選擇權OI序列分佈上,9月合約最大OI,買權8200點、賣權7500點,但買權8000點至8400點皆有逼近兩萬口留倉,賣權7300點至7500點也都超過萬口。

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經過數據統計、籌碼數字,

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多方未平倉合約/空方未平倉合約,

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8/22 每日盤前資訊

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受到美國10年期公債殖利率大幅攀升下,市場預計寬鬆政策恐在今年就要作出縮減。然而在新興市場面臨資金撤出的疑慮下,亞股紛紛挫跌表態,台股也難逃風暴,除金融勉力撐盤外,電子及非金電族群表現疲軟,終場大盤走跌67.56點收在7832.65點,成交量能擴大到833.73億元。

籌碼面上,三大法人賣超減緩至35.84億元。在期貨方面,外資再度加重空單2415口,令淨空單上升至1.8萬口,然而十大交易人以及特法雖然分別減少空單822口以及1545口。選擇權市場上,自營商作出重壓SellCall 20688口,更增加買進賣權9790口。選擇權OI序列分佈上,雖然買賣權最大OI分別向外擴張至8300序列以及7700序列,但是從增減的情況,我們可以發現買權OI於7750~7950這五個序列暴增32964口,相反的,賣權OI增加最多則是下移至7600點並僅僅增加1214口。   

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經過數據統計、籌碼數字,

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多方未平倉合約/空方未平倉合約,

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 數據統計 - CFTC大額交易人資訊 8/16

簡介

對於期貨市場的交易者而言,在進行商品價格走勢研判時,除了基本面、技術面的分析之外,籌碼面的數據亦是交易者在預測未來商品價格走勢時重要的參考資訊之一。以台灣的期貨市場而言,期交所於每日盤後會提供全市場及法人的期貨與選擇權籌碼面數據讓投資人做為參考,而事實上,此一資訊已成為市場交易者每日所必看的資料之一。那麼,對國外期貨商品者而言,是否也有類似的籌碼面數據呢?

 

答案是:有的;只不過,國外期貨商品籌碼面數據的發佈單位並非台灣期貨交易所,而是美國商品期貨交易委員會(Commodity Futures Trading Commission,簡稱:CFTC )。目前CFTC 每週會公佈一份交易者承諾報告(Commitments of Traders,簡稱:COT),這是一份有關期貨商品未平倉量的報告,此份報告主要統計各項商品期貨在每週二收盤後未平倉量的狀況變化,其發佈的時間與位置為每週五東岸時間下午3:30 CFTC.gov 網站公佈。對於國外期貨商品的交易者而言,CFTC的持倉報告對投資人在進行商品價格走勢研判時,是一項頗具有參考價值的籌碼面資訊,因此本文希望就CFTC 持倉報告的解讀與應用跟投資人做介紹與說明,期望讓投資人能更了解此一國外期貨商品籌碼面的資訊。

 

報表解讀與應用

目前CFTC 持倉報告所統計的交易人主要有下列三大類:

1. 非商業交易者(Non-Commercial)包含投機者、私募基金、對沖基金、大額交易人,此類交易者主要以機械系統為交易工具,操作目的較偏向投機性。

2. 商業交易者(Commercial)包含避險行為者、基金,此類交易者操作目的較偏向避險需求。

3. 小額交易者(Non-Reportable)
在報告內容中,CFTC 持倉報告主要揭露商品期貨總未平倉量,非商業交易者(Non-Commercial)及商業交易者(Commercial)在各項商品期貨所持有之買方部位、賣方部位、買賣淨額及持倉變動狀況等。另外,在報告內容中有一個稱為Spread的項目,係指:當非商業交易者同時持有多單與空單的話,報告中會將多空單重疊部份以"Spread"列示出來。

 

CFTC 持倉報告的應用上,可運用非商業交易者(Non-Commercial)在商品期貨所持有之買方部位、賣方部位計算出投機者淨部位,投機淨部位=投機買方持倉量-投機賣方持倉量;同理,運用商業交易者(Commercial)在商品期貨所持有之買方部位、賣方部位可計算出避險者淨部位,避險淨部位=避險買方持倉量-避險賣方持倉量。最後,將投機者與避險者的淨持倉部位與商品價格走勢進行對照(如圖一所示),便可形成一項有用的參考資訊,進而輔助投資人進行商品價格走勢研判。

 

結論

CFTC每週公佈各交易所商品的交易人報告(Commitments of Traders簡稱:COT)已經行之有年,投資人除了可以從中瞭解美國期貨市場的概況之外,也同樣可以依據CFTC所公佈的交易人報告內容加以整理,進而作成對走勢研判有助的淨部位走勢圖,這在投資人進行國外期貨商品交易時,應不失為一項頗具參考價值的資訊。

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8/20 每日盤前資訊

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美股投資人觀望週三FOMC 會議記錄並擔憂寬鬆政策減碼心態發酵,10年期公債殖利率創下2年來新高,四大指數紛紛走跌。而摩台只跌幅也達0.6%。

低接買盤似有進場,但三大法人似乎置身事外,反而是由買轉賣45.48 億元。在期貨方面,外資加空3136 口,令淨空單上升至將近1.6 萬口,法人再度增加手中空單留倉。選擇權市場上,自營商再度將賣出賣權全數了結,轉為布局看買進賣權1634 口。選擇權OI序列分佈上,買賣權最大OI 分別落在8100 序列以及7800 序列未有所改,買賣權OI增加最多都是落在7850 點並分別增加5381 口以及4356 口

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經過數據統計、籌碼數字,

完成了一個散戶多空比指標,

散戶多空比指標,計算公式:

多方未平倉合約/空方未平倉合約,

金線部分為多空合約分水嶺,

大於1表示散戶多方未平倉合約大於空方,

反之,

小於1表示散戶空方未平倉合約大於多方。

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8/16 每日盤前資訊

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國際股市方面,美國上週初領失業金人數大減1.5 萬人,來到32 萬人的六年新低,造成市場對QE 放緩的疑慮更甚,加以思科和沃爾瑪等財報利空,道瓊指數重挫225 點,費城半導體大跌2.23%。

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僅管歐元區經濟成長數據好轉,德法皆呈現復甦,但市場仍擔心希臘等國的拖累,再加上FED官員談話對美國經濟前景憂慮,美股大幅回檔,連帶日股及台股皆大幅開低,台股還殺破8/9前低,幸好在MSCI權重調升和中國進行逆回購的支持下,亞洲股市早盤出現回升,電子類股回神帶動加權指數重回到7900關卡附近,隨後陷入量縮震盪,終場跌幅收斂至64.07點,收在7887.26點,成交量能持平在771.52億元。

籌碼面上,現貨市場,外資加大賣超達70億元,使得今日盤勢明顯承壓,不過在期貨方面,外資淨空單卻小減520口,目前為16,426口,十大特法也小減1,768口淨空單至12,711口,至於選擇權方面,外資和自營的增減皆不算多,但外資buy put有10萬口,自營sell call也有12.5萬口。選擇權OI序列分佈上,雖然大盤跌幅不輕,但買權最大OI仍在8300序列,在8050序列再增8900口,特別的是,賣權最大OI反而是上移至7700序列,因為7700序列的OI逆勢增加了5821口。

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經過數據統計、籌碼數字,

完成了一個散戶多空比指標,

散戶多空比指標,計算公式:

多方未平倉合約/空方未平倉合約,

金線部分為多空合約分水嶺,

大於1表示散戶多方未平倉合約大於空方,

反之,

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8/15 每日盤前資訊

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國際股市方面,雖然歐元區經濟數據大多不差,德法GDP 分別成長0.7%和0.5%,但市場仍擔心希臘等國的情況,加上美國FED 官員談話中,憂慮美股通膨不足和成長停滯,美股四大指數皆跌幅不小。

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美國7月零售銷售上升0.2%,支撐道瓊指數收高31點,也帶動了日韓股市早盤先小幅衝高,然而台股表現卻相對疲弱,受到今晚將公布MSCI第三季權重季度調整,以及政府宣布10月將調漲電價等因素影響,開盤後賣壓湧現一路走低,其中非金電族群跌幅最重,電子類股也出現賣壓,所幸尾盤電子跌幅收斂不少,使加權指數反彈留下影線,跌幅34.94點收在7951.33點,成交金額持平在774.41億元。

籌碼面上,現貨市場,外資轉為賣超有41億元,在期貨部分,外資又大舉加空5288口,使淨空水位又急升至16946口,十大特法也加空3142口至14479口淨空單留倉,反而自營方面加碼3791口多單,但是自營在選擇權還是偏空調整,Sell Call水位又近13萬口,Sell Put減碼剩6703口。選擇權OI序列分佈上,最大OI序列依舊是在買權8300序列和賣權7600序列,然而在增減部分,買權OI在8000和8050序列各大增10488和10264口,下方賣權OI增加較多是7750序列有9473口,雖然賣權還未有明顯的撤退情況,然而8000以上序列OI壓縮台股空間。

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經過數據統計、籌碼數字,

完成了一個散戶多空比指標,

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金線部分為多空合約分水嶺,

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8/14 每日盤前資訊

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Apple 股價受益於庫藏股傳言與9/10 發表新機兩大因素,急漲4.75%,有利於帶動台股蘋果族群,同時,摩台指又呈現紅盤作收表現。

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雖然國際消息平淡,美股三大指數平盤震盪,但台股部分,不僅連續兩日摩台紅盤作結,電子類股更是利多頻傳,例如宏達電獲『鋼鐵人』撐腰、蘋果iPhone也將於9/10發表新機。因此高價類股領軍反攻,指數開高走高直逼8000點種整數大關,終場加權股價指數上漲82.89點,收在7986.27點。量能部分則增至781.82億,價漲量增,正向格局呈現。

籌碼面上,現貨市場,外資買超50.35億,力度明顯增強,成為今日拉抬指數轉折成功的最主要原因。台指期部分,外資連續兩日回補,13日回補2530口,留倉淨空單再降至11,658口,三大法人合計留倉淨空單則降至5,196口。選擇權部分,自營商淨Sell Call減少18,474口,降至11萬口,賣權部分淨SellPut也持續增加至12,995口。選擇權OI序列分佈上,最大OI序列依舊維持買權8300點、賣權7600點,增減部分,買權7900~8300全減,賣權則以7900點序列增加最多。

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經過數據統計、籌碼數字,

完成了一個散戶多空比指標,

散戶多空比指標,計算公式:

多方未平倉合約/空方未平倉合約,

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九月份投資名人『金湯尼』北、中、南巡迴講座來囉!!

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來賓 - 金湯尼於財經網站專欄部落格,分享個人台指期貨投資經驗與心得
經歷 -投資理財部落格主
著作 -21K進場,一年賺進一百萬」乙書
現任 - 專職投資人

 

講座主題:

 

1. 高手過招:決戰開盤30分鐘

 

2. 常見反轉型態分析

 

3. 當日漲跌背後的籌碼追蹤

 

4. 一週到期小型台指期貨契約交易策略

 

5. 日盛下單平台STS 4000 及 9151模擬交易功能

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8/13 每日盤前資訊

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消息面平淡,僅有美國7 月預算赤字公布,但數據976 億美元對於市場影響甚微,三大指數平盤震盪,摩台指部分,則呈現上揚0.9 大點態勢,估約台股25 點左右

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經濟數據優異提升QE縮減預期,美股三大指數持續弱勢,但由於摩台指仍以紅盤作結,顯見QE空方因子已於台股9日盤中反應,因此週一台股開盤反以高盤開出,同時盤中陸、港股市走揚,帶動金融、電子類股反擊,指數開高走高重返7900點關卡,空方下探氣勢受挫,終場加權股價指數上漲47.24點,收在7903.38點,惟量能部分,萎縮至627.15億元,為多方續攻隱憂,若無法逐步放量,反攻之勢恐功敗垂成。

籌碼面上,現貨市場,三大法人同步轉為買超,但買超金額皆僅在10億以下低量,台指期部分,雖外資回補台指期淨空單2101口,但留倉淨空單仍高達14188口,選擇權部分,自營商淨Sell Call也仍高達13萬口未變,選擇權OI序列分佈上,買權最大OI8300點不變,但增加相對較多的序列仍在7800至8100點間,賣權部分,最大OI也仍在7600點,但同樣的7700至7800點OI也同樣呈現大幅增加

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經過數據統計、籌碼數字,

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數據統計 - CFTC大額交易人資訊 8/12

簡介

對於期貨市場的交易者而言,在進行商品價格走勢研判時,除了基本面、技術面的分析之外,籌碼面的數據亦是交易者在預測未來商品價格走勢時重要的參考資訊之一。以台灣的期貨市場而言,期交所於每日盤後會提供全市場及法人的期貨與選擇權籌碼面數據讓投資人做為參考,而事實上,此一資訊已成為市場交易者每日所必看的資料之一。那麼,對國外期貨商品者而言,是否也有類似的籌碼面數據呢?

 

答案是:有的;只不過,國外期貨商品籌碼面數據的發佈單位並非台灣期貨交易所,而是美國商品期貨交易委員會(Commodity Futures Trading Commission,簡稱:CFTC )。目前CFTC 每週會公佈一份交易者承諾報告(Commitments of Traders,簡稱:COT),這是一份有關期貨商品未平倉量的報告,此份報告主要統計各項商品期貨在每週二收盤後未平倉量的狀況變化,其發佈的時間與位置為每週五東岸時間下午3:30 CFTC.gov 網站公佈。對於國外期貨商品的交易者而言,CFTC的持倉報告對投資人在進行商品價格走勢研判時,是一項頗具有參考價值的籌碼面資訊,因此本文希望就CFTC 持倉報告的解讀與應用跟投資人做介紹與說明,期望讓投資人能更了解此一國外期貨商品籌碼面的資訊。

 

報表解讀與應用

目前CFTC 持倉報告所統計的交易人主要有下列三大類:

1. 非商業交易者(Non-Commercial)包含投機者、私募基金、對沖基金、大額交易人,此類交易者主要以機械系統為交易工具,操作目的較偏向投機性。

2. 商業交易者(Commercial)包含避險行為者、基金,此類交易者操作目的較偏向避險需求。

3. 小額交易者(Non-Reportable)
在報告內容中,CFTC 持倉報告主要揭露商品期貨總未平倉量,非商業交易者(Non-Commercial)及商業交易者(Commercial)在各項商品期貨所持有之買方部位、賣方部位、買賣淨額及持倉變動狀況等。另外,在報告內容中有一個稱為Spread的項目,係指:當非商業交易者同時持有多單與空單的話,報告中會將多空單重疊部份以"Spread"列示出來。

 

CFTC 持倉報告的應用上,可運用非商業交易者(Non-Commercial)在商品期貨所持有之買方部位、賣方部位計算出投機者淨部位,投機淨部位=投機買方持倉量-投機賣方持倉量;同理,運用商業交易者(Commercial)在商品期貨所持有之買方部位、賣方部位可計算出避險者淨部位,避險淨部位=避險買方持倉量-避險賣方持倉量。最後,將投機者與避險者的淨持倉部位與商品價格走勢進行對照(如圖一所示),便可形成一項有用的參考資訊,進而輔助投資人進行商品價格走勢研判。

 

結論

CFTC每週公佈各交易所商品的交易人報告(Commitments of Traders簡稱:COT)已經行之有年,投資人除了可以從中瞭解美國期貨市場的概況之外,也同樣可以依據CFTC所公佈的交易人報告內容加以整理,進而作成對走勢研判有助的淨部位走勢圖,這在投資人進行國外期貨商品交易時,應不失為一項頗具參考價值的資訊。

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8/12 每日盤前資訊

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經濟數據表現不俗,提升市場對於9 月QE 縮減疑慮,美股持續走降,三大指數回跌,雖然摩台部分,凌晨兩點收盤以上漲0.7 大點作收

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籌碼面上,台指期外資淨空單持續加碼447 口,累積16289 口,為6/25 後首度再突破16000 口大關,選擇權佈局上,自營商增佈淨Sell Call 兩萬口以上,留倉淨Sell Call來到十三萬口,外資部分,悄悄增加淨Buy Call 超過萬口,是否有如6/25 當下測底7600 點位置後,出現反彈的可能,值得留意。選擇權OI 序列分佈,賣權7600點最大OI 序列沒有改變,7600 點仍增加超過千口,7800 點也有增加超過四千餘口。

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經過數據統計、籌碼數字,

完成了一個散戶多空比指標,

散戶多空比指標,計算公式:

多方未平倉合約/空方未平倉合約,

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8/9 每日盤前資訊

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在美國上週首次申請失業金人數下降,以及Groupon等企業財報獲利優於預期等因素下,美國股市結束連續三天的修正態勢轉為小幅反彈,而摩台指和台積電adr 也分別走漲0.4%以及0.3%。

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縱使亞洲股市在連續挫跌後出現反彈格局,但是台股投資人似乎沒那麼有信心,尤其市場傳出國發基金為了籌措預算,擬出售170億元的台積電持股,雖有四大基金接手,但仍造成電子權值些許的逆風。就在電子相關族群的壓抑下,台股由紅翻黑續跌13.62點,收在7907.67點,成交量能縮減至787.62億元。

三大法人在現貨市場上加重空方動能,賣超124.12億元,而在期貨市場,外資持續將淨空單增加2041至15842口,整體三大法人則是增加空單1272口令留倉淨空單口來到11341口;十大交易人以及特法亦為偏空操作,分別增加空單3161以及3458口。至於選擇權市場,自營再度大增Sell Call 2.2萬口令留倉量突破11萬口,Buy Put 也增加1987口至13238口。選擇權OI序列分佈上,買賣權最大OI下維持在8300及7600序列不變,在增減的情況,買權7900~8100 OI序列再度增加16706口,然而賣權僅在7600序列增加2609口

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