目前日期文章:201307 (32)

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8/1 每日盤前資訊

Snap109  

美國經濟數據利好,拉抬早盤美股指數向上攀升,但FED 會議結果出爐,市場解讀不一,美股呈現拉抬後急挫格局,Mi電子盤則美股收黑後又在度拉抬向上

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FOMC利率決策會議與國際總體經濟數據干擾,市場觀望氣氛濃厚,美股三大指數小幅震盪平盤作收。台股部分,30日宏達電法說,第三季展望低迷,營業利益甚至預估負值,因此隔日立即以跌停開出呈現,"帶衰"電子族群走弱,台股指數也因此出現震盪盤弱格局,下測8100點關卡支撐,終場加權股價指數回跌55.61點,收在8107.94點。

籌碼面上,現貨市場,外資再次買超14.87億,累積20日買超金額來到981億。期貨市場,外資則再出現大幅度減碼台指期淨多單態勢,單日劇減8,332口,留倉部位轉為淨空單2,026口,三大法人合計留倉部位也轉為淨空單4,822口;選擇權部分,自營商加碼淨Sell Call 14,060口,賣權部分則再轉為淨買入格局;選擇權OI序列分佈上,最大OI序列,買權8400點沒有改變,但賣權部分則再次回降到7600點位置,但考量今日7800點也仍留倉高達29839口OI,8000點賣權單日增加3298口,下檔仍以8000點為主,而買權今日增加最多序列則下移至8300點位置為主。

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經過數據統計、籌碼數字,

完成了一個散戶多空比指標,

散戶多空比指標,計算公式:

多方未平倉合約/空方未平倉合約,

金線部分為多空合約分水嶺,

大於1表示散戶多方未平倉合約大於空方,

反之,

小於1表示散戶空方未平倉合約大於多方。

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7/31 每日盤前資訊

Snap96  

FED 會議與週四、週五經濟數據繁多,市場觀望氣氛濃厚,美股震盪狹幅整理,摩台指部分,小幅回跌0.7 大點

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國際市場靜待經濟數據與歐、美利率會議,觀望氣氛濃厚,股市皆呈現平盤附近小幅震盪,對於30日台股影響性相對較低,但由於台灣本身內閣改組,金管會主委改由曾銘宗走馬上任,市場掀起一片由金融類股帶動的指數拉抬聲勢,加權指數小幅開高後一路走高,8100點關卡失而復得,然而挑戰8200點關卡實可謂『成也金融、敗也金融』,關前金融類股賣壓明顯出籠,指數也於8200點關卡前敗陣下來,終場加權股價指數上漲79.05點,收在8163.55點。

籌碼面上,現貨市場,外資買超77.49億元,連續7日買超325億,近20日累積買超來到918億,突破800億水位。期貨市場,外資淨多單加碼5415口,留倉淨多單一舉增至6306口,目前自營商台指期留倉淨空單仍高達5369口。選擇權部分,自營商大幅減碼淨Sell Call部位超過2萬5千口,同時也將賣權部分轉為淨Sell Put的9073口。選擇權OI序列分佈上,最大OI買權8400點、賣權7800點沒有改變,但賣權7900點、8000點皆增加超過千口。

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經過數據統計、籌碼數字,

完成了一個散戶多空比指標,

散戶多空比指標,計算公式:

多方未平倉合約/空方未平倉合約,

金線部分為多空合約分水嶺,

大於1表示散戶多方未平倉合約大於空方,

反之,

小於1表示散戶空方未平倉合約大於多方。

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7/30 每日盤前資訊

Snap113  

雖然美國6 月中古屋簽約銷售劣於預期,但是在市場觀望FOMC會議結果的情況下,指數轉為震盪格局。國內消息,金管會主委換人,持續關注新主委是否有心的振興股市方案。

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受陸股向下走跌,亞洲主要股市面臨逆風,然台股也無法置身事外,週一開盤疲軟,電子主要權值台積電及聯電跌幅達到2%以上,統一等傳產龍頭亦無力撐盤,令指數貫破季線後跌勢加劇,終場加權指數下滑64.9點落在8084.5點,而成交金額萎縮至658.85億元。

籌碼面上,現貨市場雖然外資連續第6日站在買方,但買超減少至13.45億元,整體三大法人合計也僅買超7.1億元。期貨市場上,外資減持多單310口,令多單留倉下滑至891口,自營則是增加430口空單,令淨空單留倉增加至3464口。選擇權市場上,自營大舉增加賣出買權19827口,並增加買進賣權6499口。在選擇權OI序列分佈上,賣權最大OI序列向下移動到7600點序列,而買權最大未平倉量則是維持在8400點不變,而在OI變化上,買權OI增加最多落在8300序列的4104口,且累積37665口,與8400點序列差距僅兩千多口,而賣權OI增加最多則是下移至7600序列的2329口。

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經過數據統計、籌碼數字,

完成了一個散戶多空比指標,

散戶多空比指標,計算公式:

多方未平倉合約/空方未平倉合約,

金線部分為多空合約分水嶺,

大於1表示散戶多方未平倉合約大於空方,

反之,

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較大  

數據統計 - CFTC大額交易人資訊 7/26

簡介

對於期貨市場的交易者而言,在進行商品價格走勢研判時,除了基本面、技術面的分析之外,籌碼面的數據亦是交易者在預測未來商品價格走勢時重要的參考資訊之一。以台灣的期貨市場而言,期交所於每日盤後會提供全市場及法人的期貨與選擇權籌碼面數據讓投資人做為參考,而事實上,此一資訊已成為市場交易者每日所必看的資料之一。那麼,對國外期貨商品者而言,是否也有類似的籌碼面數據呢?

 

答案是:有的;只不過,國外期貨商品籌碼面數據的發佈單位並非台灣期貨交易所,而是美國商品期貨交易委員會(Commodity Futures Trading Commission,簡稱:CFTC )。目前CFTC 每週會公佈一份交易者承諾報告(Commitments of Traders,簡稱:COT),這是一份有關期貨商品未平倉量的報告,此份報告主要統計各項商品期貨在每週二收盤後未平倉量的狀況變化,其發佈的時間與位置為每週五東岸時間下午3:30 CFTC.gov 網站公佈。對於國外期貨商品的交易者而言,CFTC的持倉報告對投資人在進行商品價格走勢研判時,是一項頗具有參考價值的籌碼面資訊,因此本文希望就CFTC 持倉報告的解讀與應用跟投資人做介紹與說明,期望讓投資人能更了解此一國外期貨商品籌碼面的資訊。

 

報表解讀與應用

目前CFTC 持倉報告所統計的交易人主要有下列三大類:

1. 非商業交易者(Non-Commercial)包含投機者、私募基金、對沖基金、大額交易人,此類交易者主要以機械系統為交易工具,操作目的較偏向投機性。

2. 商業交易者(Commercial)包含避險行為者、基金,此類交易者操作目的較偏向避險需求。

3. 小額交易者(Non-Reportable)
在報告內容中,CFTC 持倉報告主要揭露商品期貨總未平倉量,非商業交易者(Non-Commercial)及商業交易者(Commercial)在各項商品期貨所持有之買方部位、賣方部位、買賣淨額及持倉變動狀況等。另外,在報告內容中有一個稱為Spread的項目,係指:當非商業交易者同時持有多單與空單的話,報告中會將多空單重疊部份以"Spread"列示出來。

 

CFTC 持倉報告的應用上,可運用非商業交易者(Non-Commercial)在商品期貨所持有之買方部位、賣方部位計算出投機者淨部位,投機淨部位=投機買方持倉量-投機賣方持倉量;同理,運用商業交易者(Commercial)在商品期貨所持有之買方部位、賣方部位可計算出避險者淨部位,避險淨部位=避險買方持倉量-避險賣方持倉量。最後,將投機者與避險者的淨持倉部位與商品價格走勢進行對照(如圖一所示),便可形成一項有用的參考資訊,進而輔助投資人進行商品價格走勢研判。

 

結論

CFTC每週公佈各交易所商品的交易人報告(Commitments of Traders簡稱:COT)已經行之有年,投資人除了可以從中瞭解美國期貨市場的概況之外,也同樣可以依據CFTC所公佈的交易人報告內容加以整理,進而作成對走勢研判有助的淨部位走勢圖,這在投資人進行國外期貨商品交易時,應不失為一項頗具參考價值的資訊。

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20138月份行事曆

注意事項:以下資料由日盛期貨整理僅供參考,如與交易所公告不同以各交易所公告為準。     

週一

週二

週三

週四

週五

 

 

 

 

 

1

出口銷售數額

失業救濟金申請數

建設性消費

ISM製造業指標

EIA汽油儲存量

 

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7/29 每日盤前資訊

Snap73  

國際股市來看,美股早盤因主要權值股財報不佳的影響下向下挫跌,但在利空反應後買盤湧進,帶動三大指數收斂跌幅並上演逆轉秀,預期在投資人觀望本週美聯儲利率會議的情況下,指數可能會震盪盤局。

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現貨市場雖然外資連續第五日站在買方並買超33.56 億元,不過在期貨市場上,外資減持多單1633 口,令多單留倉下滑至1201 口,整體三大法人淨多單下滑至286 口,而十大交易人更是將手中空單增加至3669 口,實為造成盤面震盪的主要因素。在選擇權OI 序列分佈上,買賣權最大OI 序列持續落在7800和8400 序列,而在OI 變化上,買權OI 增加最多落在8300 序列的4000 口,而賣權OI 增加最多則是下移至7800 序列的1933口。

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經過數據統計、籌碼數字,

完成了一個散戶多空比指標,

散戶多空比指標,計算公式:

多方未平倉合約/空方未平倉合約,

金線部分為多空合約分水嶺,

大於1表示散戶多方未平倉合約大於空方,

反之,

小於1表示散戶空方未平倉合約大於多方。

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7/26 每日盤前資訊

Snap82  

國際股市部分,美國初領失業金人數增7 千人,但耐久財訂單上升4.2%,財報方面則喜訊較多,Facebook 獲利帶動股價大漲29%,另外高通、百度和通用汽車等等指標企業財報亦優於預期,美股四大指數收高。

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雖然美國新屋銷售和歐元區採購經理人指數皆明顯優於預期,然而美國股市高處不勝寒,在企業財報的拖累之下收黑,也影響今日亞股開盤表現,日韓股市疲軟影響到台股開低殺低,不過台積電鴻海等電子股受惠蘋果漲勢,跌深便有急單拉抬帶動電子類股反攻,加權指數急衝上8200關卡,然而金融和非金電續扯後腿,台股陷入平盤之下震盪直至尾盤,終場加權指數收低32點落在8163.58點,而成交金額僅810.16億元。

籌碼面上,外資現貨再買超40億元,同時在期貨方面也增加淨多單1840口,累積有2834口,十大特定法人也由空轉多,出現淨多單3807口,不過法人期貨水位皆低,至於選擇權方面,外資又將買賣權部位小幅減持,自營將Put淨買轉為淨賣62口。選擇權OI序列分佈上,買賣權最大OI序列維持在7800和8400序列不變,而在OI變化上,買權OI增加最多在8400序列的3378口,使最大OI達到34327口,而賣權OI增加最多是在8000序列的3145口

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經過數據統計、籌碼數字,

完成了一個散戶多空比指標,

散戶多空比指標,計算公式:

多方未平倉合約/空方未平倉合約,

金線部分為多空合約分水嶺,

大於1表示散戶多方未平倉合約大於空方,

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7/25 每日盤前資訊

Snap82  

雖然美國7 月份製造業採購經理人指數已53.2 優於市場預期,但由於歐巴馬於伊洲演說中暗藏債務上限中與共和黨新一波財政對峙的隱憂,美股回落,摩台指部分也同步走軟

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會計年度第三季,Apple財報優於市場預期,激勵公司股價上揚4%以上,連帶使得台股蘋果光族群受益,引領23日強勢急漲的電子族群續揚向上,但金融類股部分,則成為今日台股凝聚續攻力道的最大敗筆,主要金融類股如富邦金、國泰金,於金融指數創高後皆明顯出現賣壓,抑制指數上攻動力,也正因為電子、金融的不同調,造就了台股震盪小幅壓回盤局,終場加權股價指數下跌18點,收在8196點。

籌碼面上,外資現貨買超35.02億,力度較昨日明顯減弱,且20日累積買超金額來到716億,警戒氣氛猶存。期貨市場,外資減碼淨多單132口,留倉淨多單994口,三大法人合計淨多單留倉3111口,皆屬於低度持倉狀況,同時十大交易人淨空單也減碼1432口,淨空單留倉降至1789口。選擇權部分,外資如預期震盪幅度降低般同步減持淨Buy Call與淨Buy Put部位,僅有自營商部分,賣權由賣出19888口態勢轉為買入2009口格局,選擇權OI序列分佈上,最大OI序列,買權8400點、賣權7800點不變,OI增減上,買權於8400~8600皆呈現增加態勢,8200點序列則是明顯退卻。

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經過數據統計、籌碼數字,

完成了一個散戶多空比指標,

散戶多空比指標,計算公式:

多方未平倉合約/空方未平倉合約,

金線部分為多空合約分水嶺,

大於1表示散戶多方未平倉合約大於空方,

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7/24 每日盤前資訊

Snap82  

雖里奇蒙ISM 製造業指數大幅不如預期,但在QE 縮減時程未定前,仍具備支撐力道,加上投資人靜待企業財報,指數漲跌互見,但受惠於台機電ADR 續漲與摩台指紅盤作收

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靜待第美國二季企業財報公布,投資者觀望,美股指數平盤震盪小幅揚升,但台股部分,受惠於台積電ADR22日晚間上揚0.79%與摩台指數攀升,帶給現貨指數開高動能,盤中更在電子權值與金融族群合力拉抬,陸港股市同升慶賀,整日指數開高走高,一路向上攀升躍過8200點關卡,多方氣氛轉強,終場加權股價指數大漲109點,指數收在8214點。

籌碼面上,現貨外資大買超過百億,為台股推升主要動能,但考量近20日買超659億,逼近800億警戒關卡;台指期部分,淨空單全數回補,轉以淨多單1126口留倉,但十大交易人卻反呈現淨空單增加2821口態勢。選擇權部分,自營商部分,明顯縮減淨Sell Call與增加淨Sell Put態勢,區線中性佈局態勢明顯;以選擇權最大OI序列來看,最大OI由買權8400點,賣權7800點取代,其中,買權增加最多序列後撤至8600點,8300點大幅退潮。

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經過數據統計、籌碼數字,

完成了一個散戶多空比指標,

散戶多空比指標,計算公式:

多方未平倉合約/空方未平倉合約,

金線部分為多空合約分水嶺,

大於1表示散戶多方未平倉合約大於空方,

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7/23 每日盤前資訊

Snap111  

投資人關注企業財報公布,包含24 日Apple Inc 和26 日的Amazon.com Inc,美股平盤震盪,而ADR 部分,台積電ADR 上漲0.79%,再加上摩台部分,凌晨兩點收盤上揚1.2 大點

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在歷經19日台積電法說黑暗日的利空衝擊後,週一台股明顯回歸平靜,台積電跌勢趨緩,個股中,精華與大立光股王爭霸戰發動,帶動聯發科、大立光等高價類股走揚,傳產、金融更是資金湧入,台塑四寶與富邦金、國泰金連袂上揚,指數也因此向上竄升重返8100點關卡,但由於現貨量能明顯不濟,整日僅767億,指數無力攻克季線關卡,尾盤壓回收斂漲勢,終場加權股價指數反彈43.42點,收在8105.45點

籌碼面上,現貨市場,外資買超18億元,進20日買超450億。同時,台指期部分,外資法人也大幅度減碼上週五增加得空方部位,淨空單回補4338口,留倉淨空單僅剩下576口,外資佈局反覆,法人台指期籌碼中性看待。選擇權佈局上,外資於淨Buy Call上增加近4000口,自營商賣權由淨買入轉淨賣出,但由於外資淨BuyPut口數與自營商淨Sell Call口數仍較為龐大態勢。選擇權OI序列分佈上,最大OI買權由8400點下移至8300點,賣權也由7800點下移至7600點位置,但由於目前賣權7800點位置也仍有逼近兩萬口OI留倉,支撐力道尚存。

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經過數據統計、籌碼數字,

完成了一個散戶多空比指標,

散戶多空比指標,計算公式:

多方未平倉合約/空方未平倉合約,

金線部分為多空合約分水嶺,

大於1表示散戶多方未平倉合約大於空方,

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數據統計 - CFTC大額交易人資訊 7/19

簡介

對於期貨市場的交易者而言,在進行商品價格走勢研判時,除了基本面、技術面的分析之外,籌碼面的數據亦是交易者在預測未來商品價格走勢時重要的參考資訊之一。以台灣的期貨市場而言,期交所於每日盤後會提供全市場及法人的期貨與選擇權籌碼面數據讓投資人做為參考,而事實上,此一資訊已成為市場交易者每日所必看的資料之一。那麼,對國外期貨商品者而言,是否也有類似的籌碼面數據呢?

 

答案是:有的;只不過,國外期貨商品籌碼面數據的發佈單位並非台灣期貨交易所,而是美國商品期貨交易委員會(Commodity Futures Trading Commission,簡稱:CFTC )。目前CFTC 每週會公佈一份交易者承諾報告(Commitments of Traders,簡稱:COT),這是一份有關期貨商品未平倉量的報告,此份報告主要統計各項商品期貨在每週二收盤後未平倉量的狀況變化,其發佈的時間與位置為每週五東岸時間下午3:30 CFTC.gov 網站公佈。對於國外期貨商品的交易者而言,CFTC的持倉報告對投資人在進行商品價格走勢研判時,是一項頗具有參考價值的籌碼面資訊,因此本文希望就CFTC 持倉報告的解讀與應用跟投資人做介紹與說明,期望讓投資人能更了解此一國外期貨商品籌碼面的資訊。

 

報表解讀與應用

目前CFTC 持倉報告所統計的交易人主要有下列三大類:

1. 非商業交易者(Non-Commercial)包含投機者、私募基金、對沖基金、大額交易人,此類交易者主要以機械系統為交易工具,操作目的較偏向投機性。

2. 商業交易者(Commercial)包含避險行為者、基金,此類交易者操作目的較偏向避險需求。

3. 小額交易者(Non-Reportable)
在報告內容中,CFTC 持倉報告主要揭露商品期貨總未平倉量,非商業交易者(Non-Commercial)及商業交易者(Commercial)在各項商品期貨所持有之買方部位、賣方部位、買賣淨額及持倉變動狀況等。另外,在報告內容中有一個稱為Spread的項目,係指:當非商業交易者同時持有多單與空單的話,報告中會將多空單重疊部份以"Spread"列示出來。

 

CFTC 持倉報告的應用上,可運用非商業交易者(Non-Commercial)在商品期貨所持有之買方部位、賣方部位計算出投機者淨部位,投機淨部位=投機買方持倉量-投機賣方持倉量;同理,運用商業交易者(Commercial)在商品期貨所持有之買方部位、賣方部位可計算出避險者淨部位,避險淨部位=避險買方持倉量-避險賣方持倉量。最後,將投機者與避險者的淨持倉部位與商品價格走勢進行對照(如圖一所示),便可形成一項有用的參考資訊,進而輔助投資人進行商品價格走勢研判。

 

結論

CFTC每週公佈各交易所商品的交易人報告(Commitments of Traders簡稱:COT)已經行之有年,投資人除了可以從中瞭解美國期貨市場的概況之外,也同樣可以依據CFTC所公佈的交易人報告內容加以整理,進而作成對走勢研判有助的淨部位走勢圖,這在投資人進行國外期貨商品交易時,應不失為一項頗具參考價值的資訊。

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  有客戶在詢問如何將加權指數或台指期等商品資料匯出到EXCEL, 進而計算出有用的資訊, 在此用圖文並茂方式說明

 

首先當然要先下載鉅富贏家平台, 關於鉅富贏家介紹及操作說明請參考這裡

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登入鉅富贏家後, 請按滑鼠右鍵-->功能操作-->技術分析, 將畫面切換成技術分析圖表

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到技術分析圖表裡在按滑鼠右鍵-->點選"更換日周月線"-->再將資料讀取設定調整為4000(最多4000筆資料)

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請先再技術分析圖表畫面左上方選您想要匯出資料的週期, EX:日線, 周線等分鐘線

ps. 分鐘線可自行輸入數字, 3分鐘k, 7分鐘k, 240分鐘k 都可以隨心所欲!!

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再回到技術分析圖表裡在按滑鼠右鍵-->點選"瀏覽歷史資料"-->就可以看到一個"儲存到CSV檔"

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最後命名後就可以嚕!! 試看看吧^^ 強調一下: 國外期貨一樣都能匯出到EXCEL計算, 且如果圖表上有技術分析(均線...RSI等) 照樣能匯出, 是不是很方便呢?

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7/22 每日盤前資訊

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國際股市部分,聯準會主席柏南克表示,QE 不見得會在9 月做退場,提振投資人信心,不過財報方面憂喜參半,尤其Google、AMD 和微軟等財報表現不如預期,使美股走勢漲跌互見,今日要留意美股財報對電子類股影響。

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籌碼面上,外資結束連8日買超,轉為賣超24億元,台股頓失支持疲弱不振,同時在期貨部分,外資淨空單大增4232口至4914口留倉,十大交易人及十大特法也由多翻空,留下淨空單2512口和3441口,法人翻臉如翻書,選擇權方面,外資buy put再累積至9.8萬口,而自營sellcall也大增至3.2萬口,加大多頭反攻難度。選擇權OI分佈上,買賣權最大OI各下移一檔來到7800和8400序列,其中買權OI在8200-8400序列分別大增11858口、8613口和8541口,數量遠高於賣權OI的變化,也使得8200和8300序列隨時可能取代最大OI序列,至於賣權OI僅在7500序列有5239口的明顯增加,7500-7900的OI皆在1.6萬口附近,使得最大OI序列也很可能再下移。

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經過數據統計、籌碼數字,

完成了一個散戶多空比指標,

散戶多空比指標,計算公式:

多方未平倉合約/空方未平倉合約,

金線部分為多空合約分水嶺,

大於1表示散戶多方未平倉合約大於空方,

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7/19 每日盤前資訊

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從國際股市來看,美國上週初領失業金人數大幅減少優於市場預期,帶動投資人信心,不過由於台積電法說對第四季看法保守,造成ADR大跌8.89%,摩台指也受到拖累,下滑0.83%

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雖然美國聯準會主席柏南克對資產購買計畫釋出正面訊息帶動美股走揚,不過在中韓主要股市的夾殺下,台股出現賣壓,而在電子權值宏達電以及面板類股幾近跌停的走勢更造成跌勢加重,壓抑指數失守8200點關卡,終場加權指數下跌64.07點收在8194.88點,成交量在925.15億元。

籌碼面上,雖然在現貨市場上自營以及投信同處賣方,但外資已連8日站在買方並買超68億元,為台股略留一絲多方氣息。然而在期貨部分,外資再度了結所有手中多方部位口並轉為淨空單682口,整體三大法人淨多單水位則是下滑1466口至2814口,此外十大特定法人亦減持多單1584口,令手中淨多單水位下滑至1425口;至於選擇權方面則是以自營變動幅度最大,不僅大舉減少Sell Put 10976口,更增加Buy Call 6642口。選擇權OI序列分佈上,八月合約的買賣權最大OI分別落在8500以及7900序列不變,不過在增減方面,買賣權增加最多分別下移至8300點以及7500點續序列,造成買權8500點以及8300點序列僅僅差距千口的水準。

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經過數據統計、籌碼數字,

完成了一個散戶多空比指標,

散戶多空比指標,計算公式:

多方未平倉合約/空方未平倉合約,

金線部分為多空合約分水嶺,

大於1表示散戶多方未平倉合約大於空方,

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小於1表示散戶空方未平倉合約大於多方。

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7/18 每日盤前資訊

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國際股市部分,聯準會主席柏南克在國會的證詞指出,目前仍維持在今年稍晚縮減QE,在明年完全退場的看法,但若經濟表現不若預期,還是會延長QE 的時間,甚至加大短期的刺激力道,市場信心回穩使得美股小幅收高。

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昨晚美國企業財報表現錯綜,再加上今晚柏南克將於國會參加半年度聽證會,市場氣氛觀望而使得歐美股市出現小幅回跌,這樣的不確定性也影響了今日的亞洲股市,普遍呈現上沖下洗的走勢,台股更是受到期貨結算的影響,早盤上下沖刷後即陷入狹幅震盪,最後尾盤又見拉尾戲碼而收在平盤,考量到今日指數已先除息25點,台股表現其實不弱,終場加權指數收平在8258.95點,成交量小幅增加至930.35億元,而七月合約結算在8241點。

籌碼面上,外資買超金額小增至77億元,連七日買超金額已達647億元,同時在期貨部分,結算後外資淨部位由2729口迅速轉為2381口,而十大特法亦是由空轉多3千口;至於選擇權方面,外資原有的17萬口Buy Put部位,結算後僅剩7萬口,使得買賣權持有量的差距大幅縮減,而自營則是留下1萬口的SellPut部位,水位不高故仍待觀察。選擇權OI序列分佈上,八月合約的買權最大OI上移一檔至8500序列,同時也是增加最多位置有4080口,而賣權最大OI則是上移兩檔是7900序列,一樣也是OI增加最多的位置有4260口。 

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經過數據統計、籌碼數字,

完成了一個散戶多空比指標,

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7/17 每日盤前資訊

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美國6月工業生產優於市場預期,但是堪薩斯聯儲行長認為放緩經濟刺激政策是適當之舉,且市場關注明天凌晨柏南克在國會發表下半年證詞,造成除了費半之外,其餘主要指數皆以小黑作收。摩台小跌0.1%。

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在亞洲股市普遍表現不佳及市場觀望台積電法說會的影響下,整體電子類股走勢相對疲軟,造成指數進退維谷在平盤下游走,所幸最後一盤買盤挹注鴻海、日月光以及國泰金等權值類股,帶動盤面由黑翻紅,終場加權小漲5.43點,收在8260.11點,成交金額在880.57億元

籌碼面上,外資持續站在現貨買方,但買超幅度縮減至64億,整體三大法人買超幅度亦下滑至75.42億元。在期貨佈局上,反手增加空單2729口,好在自營商仍以大舉增布多單3999口,使得整體三大法人淨多單留倉略增至6877口的水位。然而從十大交易人以及特法將遠月留倉淨空單分別增加至2592口以及382口的情況來看,顯示主要法人對結算後的盤面看法保守。選擇權OI序列分佈上,買權最大OI上移至8300點序列,而賣權最大OI位置仍在7800序列不變,從增減的情況來看,買權8250~8350序列共增加12395口,而賣權8150~8250序列共增加18110口。

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經過數據統計、籌碼數字,

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7/16 每日盤前資訊

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國際股市部分,昨日中國GDP 公布符合預期,以及銀行業財報帶動股價上揚,蓋過了疲弱的零售銷售數據,歐美股市紛紛受銀行類股推升而收高,那斯達克收上新高,有望刺激亞洲股市。

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上週五歐美消息面憂喜參半,美國密西根信心掉到預期之下的83.9,但銀行財報支持美股創高,歐股方面漲跌互見,法國遭惠譽由AAA降評至AA+,而葡萄牙政局使殖利率再飊高,不確定性使韓股早盤大幅拉回,台股也受拖累而開低,尤其金融類股表現疲弱,幸好電子隨即轉強支撐指數,中國公布第二季GDP成長率7.5%也符合預期,推動台港陸股一同反攻,終場加權指數由黑翻紅小漲34.19點,收在8254.68點,成交金額在821.62億元。

籌碼面上,外資持續買超有95億,整體三大法人買超共111億元,推動台股今日由黑翻紅再創新高,然而,在期貨佈局上,外資由淨多單1587口轉為淨空單15口,而十大交易人與十大法人淨多單再減2333口和4941口,僅剩下4315口和198口,同時在選擇權方面,外資Buy Put再增至17.1萬口,而自營持續Sell Put有11.4萬口。選擇權OI序列分佈上,賣權最大OI位置仍在7800序列不變,但在8100和8200序列各大增11366和9650口,而買權最大OI位置則由8200序列撤收5422口,往上移至8300序列,但需留意買權OI在8250及8300序列呈現增加的現象。

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經過數據統計、籌碼數字,

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散戶多空比指標,計算公式:

多方未平倉合約/空方未平倉合約,

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數據統計 - CFTC大額交易人資訊 7/12

簡介

對於期貨市場的交易者而言,在進行商品價格走勢研判時,除了基本面、技術面的分析之外,籌碼面的數據亦是交易者在預測未來商品價格走勢時重要的參考資訊之一。以台灣的期貨市場而言,期交所於每日盤後會提供全市場及法人的期貨與選擇權籌碼面數據讓投資人做為參考,而事實上,此一資訊已成為市場交易者每日所必看的資料之一。那麼,對國外期貨商品者而言,是否也有類似的籌碼面數據呢?

 

答案是:有的;只不過,國外期貨商品籌碼面數據的發佈單位並非台灣期貨交易所,而是美國商品期貨交易委員會(Commodity Futures Trading Commission,簡稱:CFTC )。目前CFTC 每週會公佈一份交易者承諾報告(Commitments of Traders,簡稱:COT),這是一份有關期貨商品未平倉量的報告,此份報告主要統計各項商品期貨在每週二收盤後未平倉量的狀況變化,其發佈的時間與位置為每週五東岸時間下午3:30 CFTC.gov 網站公佈。對於國外期貨商品的交易者而言,CFTC的持倉報告對投資人在進行商品價格走勢研判時,是一項頗具有參考價值的籌碼面資訊,因此本文希望就CFTC 持倉報告的解讀與應用跟投資人做介紹與說明,期望讓投資人能更了解此一國外期貨商品籌碼面的資訊。

 

報表解讀與應用

目前CFTC 持倉報告所統計的交易人主要有下列三大類:

1. 非商業交易者(Non-Commercial)包含投機者、私募基金、對沖基金、大額交易人,此類交易者主要以機械系統為交易工具,操作目的較偏向投機性。

2. 商業交易者(Commercial)包含避險行為者、基金,此類交易者操作目的較偏向避險需求。

3. 小額交易者(Non-Reportable)
在報告內容中,CFTC 持倉報告主要揭露商品期貨總未平倉量,非商業交易者(Non-Commercial)及商業交易者(Commercial)在各項商品期貨所持有之買方部位、賣方部位、買賣淨額及持倉變動狀況等。另外,在報告內容中有一個稱為Spread的項目,係指:當非商業交易者同時持有多單與空單的話,報告中會將多空單重疊部份以"Spread"列示出來。

 

CFTC 持倉報告的應用上,可運用非商業交易者(Non-Commercial)在商品期貨所持有之買方部位、賣方部位計算出投機者淨部位,投機淨部位=投機買方持倉量-投機賣方持倉量;同理,運用商業交易者(Commercial)在商品期貨所持有之買方部位、賣方部位可計算出避險者淨部位,避險淨部位=避險買方持倉量-避險賣方持倉量。最後,將投機者與避險者的淨持倉部位與商品價格走勢進行對照(如圖一所示),便可形成一項有用的參考資訊,進而輔助投資人進行商品價格走勢研判。

 

結論

CFTC每週公佈各交易所商品的交易人報告(Commitments of Traders簡稱:COT)已經行之有年,投資人除了可以從中瞭解美國期貨市場的概況之外,也同樣可以依據CFTC所公佈的交易人報告內容加以整理,進而作成對走勢研判有助的淨部位走勢圖,這在投資人進行國外期貨商品交易時,應不失為一項頗具參考價值的資訊。

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7/13 每日盤前資訊

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國際股市部分,美國7 月密西根消費者信心指數下滑至低於預期的83.9,不過摩根大通和富國銀行等大型銀行財報表現優,帶動美股再創新高,然而歐洲方面,法國失去惠譽的AAA 評級,葡萄牙又因政局使公債殖利率飊,是近期隱憂。

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美股反應前一日的柏南克談話而開高走高,然而昨晚公布的美國初領失業金人數升至兩個月高點,使得今日亞股開盤後普遍呈現拉回,還好加權指數在金融類股的力挺之下,大多時間仍站穩平盤之上,但受到蘇力颱風來襲影響,北北基宣布於14:00停班停課,導致台股量能出現減退,走勢陷入狹幅震盪,在13:21期交所台指期報價忽然凍止在8163點,直到13:41才恢復跳動,加權指數就趁期貨報價混亂之際,最後一盤衝高收在8220.49點,上漲40.95點,成交量能減至867.39億元。

籌碼面部分,現貨市場,外資持續買超高達113 億,是帶動台股攻下8200 關卡的重要關鍵。不過在期貨上,外資卻是減碼淨多單2406 口,留倉淨多單減至1587 口。選擇權佈局上,外資Buy Put 部位小升至16.8 萬口,但自營Sell Put 也升至10 萬口。選擇權OI 序列分佈上,買賣權最大OI 位置維持7800 和8200 序列不變,不過買權OI 在8300 序列以下全數後撤,而賣權OI 在8050 序列大增9771 口。

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多方未平倉合約/空方未平倉合約,

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7/12 每日盤前資訊

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美國聯準會主席柏南克推翻先前論述,大聲疾呼目前就業狀況依舊疲軟,仍然需要貨幣寬鬆環境來做支撐,帶動亞股出現報復性的急漲走勢,此外台股在本身權值類股第二季營收超乎市場預期的情況下更激起了投資人追價買進的意願,帶動終場加權股價指數大漲167.85點,收在8176.54點,成交金額放大至1087億元。

籌碼面上,外資大幅買超超過180億,整體三大法人買超共219億元,反攻號角響起。期貨上,外資反倒是將多單小幅調節499口,留倉淨多單下滑至3993口,自營商則是趁機由多翻空,三大法人合計淨多單仍有5456口的水準。選擇權佈局上,還是以自營商變動較大,除了大幅減少Sell Call部位2.6萬口、更重壓淨Sell Put3.8萬口,增添指數的力量。選擇權OI序列分佈上,買權最大OI大舉上移至8200點,不過主要是因8000~8100點出現大幅撤退賣盤,買權增加最多OI則是落在8300點,賣權最大OI則維持在7800點不變,而OI增加最多序列上移至7950點。

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多方未平倉合約/空方未平倉合約,

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