目前日期文章:201305 (38)

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6/3 每日盤前資訊

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週四晚間,美股無力維持早盤漲勢,壓回小幅上揚作收,但31日台股仍在證所稅企圖三獨闖關的激勵下,高盤開出,躍過8300點關卡,然而,隨著時間經過,再無明確闖關資訊傳出,加權指數便隨著陸、港股市一路走低,收斂漲幅,終場加權股價指數僅小幅上漲11.51點,收在8254.8點。

籌碼面上,繼30日賣超百億後,31日再賣61.79億元,雖幅度減弱,但仍造成台股壓回效應。期貨市場上,外資再減持台指期淨多單4,839口,留倉水位一舉轉為淨空單的1,461口,同時選擇權佈局上,自營商增加淨Sell Call超過萬口,選擇權OI序列分佈上,買權最大OI8600點不變,但增加最多序列除8600點外,8400點亦增加超過千口,上檔壓力下移,賣權部分,最大OI7900點不變,增減部分則以8000為最多,下檔支撐上移態勢維持。

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經過數據統計、籌碼數字,

完成了一個散戶多空比指標,

散戶多空比指標,計算公式:

多方未平倉合約/空方未平倉合約,

金線部分為多空合約分水嶺,

大於1表示散戶多方未平倉合約大於空方,

反之,

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5/31 每日盤前資訊

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經合組織(OECD)下調全球經濟成長預測至3.1%,同時調降歐元區經濟預測由衰退0.1%改為衰退0.6%,使得歐美股市紛紛挫跌,連帶今日亞洲股市也全面轉疲,尤其日經指數又面臨日圓走升利空而大跌5.15%,台股跌幅1.13%僅次於日本,主因包括證所稅改革受阻、調降MSCI權重及摩台結算等,午盤帶量下殺失守8300點,終場加權指數下跌94.61點收在8243.29點,成交量在下跌過程中小升至824.99億元。

籌碼面上,現貨市場部分,外資大賣114億元,三大法人賣超達131億元,造成今日台股重挫,而且在期貨市場,外資淨多單又見下降4289口,留下3378口,十大特法則由淨多536口轉為淨空955口,至於選擇權部位上,外資Buy Put來到14萬口,與Buy Call的9萬口差距明顯,自營Sell Call也增加至3萬口。選擇權OI序列分佈上,賣權最大OI在7900序列不變,不過在8100和8200序列已出現小幅下撤,而買權最大OI則由8600序到又下移8500序列,從8300到8500序列的買權OI分別增加5611、5367和4808口之多。

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經過數據統計、籌碼數字,

完成了一個散戶多空比指標,

散戶多空比指標,計算公式:

多方未平倉合約/空方未平倉合約,

金線部分為多空合約分水嶺,

大於1表示散戶多方未平倉合約大於空方,

反之,

小於1表示散戶空方未平倉合約大於多方。

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5/30 每日盤前資訊

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美國5月消費者信心和3月房價指數勁升,帶動歐美股市表現強勁,也帶動台日韓股市今日的開高,而原先受阻的證所稅修正案,又傳來中午將進行朝野協商的消息,甚至可能趕在週午前三讀,台股氣勢明顯受到提振,不斷向上墊高,終場加權指數上漲74.85點收在8337.9點,成交量能上升至802.4億元。

籌碼面上,現貨市場部分,外資結束連四日賣超,轉為買超26.7億元,推升台股反彈向上,同時在期貨方面,外資增加4065口淨多單,來到7667口淨多單留倉,十大法人及十大特法亦加持2326口和2548口淨多單,不過,在選擇權部位上,外資13萬口的Buy Put仍明顯高於9萬多口的BuyCall,而自營則是降低Sell Call至13977口,增Sell Put至28355口。選擇權OI序列分佈上,賣權最大OI仍在7900序列不變,增加最多在8200序列的5194口,不過買權最大OI在8500以下序列出現撤退,使得買權最大OI又移回到8600序列,其增加2799口為最多

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經過數據統計、籌碼數字,

完成了一個散戶多空比指標,

散戶多空比指標,計算公式:

多方未平倉合約/空方未平倉合約,

金線部分為多空合約分水嶺,

大於1表示散戶多方未平倉合約大於空方,

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5/29 每日盤前資訊

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陣亡將士紀念日,美股市場休息一日,同時,國、內外消息相對平淡,摩台指週一凌晨收盤僅小幅上揚0.1大點,促使28日台股指數開盤僅落在平盤附近。而盤中,量能依舊低落,指數始終落在平盤上下30點內震盪,台股指數小幅開高後微幅走低,終場加權股價指數小跌17.05點,收在8263.05點。

籌碼面上,現貨市場部分,外資連續第四日賣超,28日賣超31.18億元,力度較週一稍為增強,成為今日攻擊8300點關卡最主要的壓力,期貨市場部分,外資則減持淨多單1,892口,留倉淨多單3,602口,同時,十大特定法人也持續增持淨空單,選擇權佈局上,變化幅度相對較小,主要來自於自營商淨Sell Call的減持,但整體減持口數也僅4000口,原本佈局態度並未改變。選擇權OI序列分佈上,最大OI買權8500點、賣權7900點沒有改變,OI增減部分,買權8200、8300,賣權8100增加相對較多。

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經過數據統計、籌碼數字,

完成了一個散戶多空比指標,

散戶多空比指標,計算公式:

多方未平倉合約/空方未平倉合約,

金線部分為多空合約分水嶺,

大於1表示散戶多方未平倉合約大於空方,

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5/28 每日盤前資訊

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美股假期前交投清淡,指數漲跌互見,促使27日台股開盤落在平盤附近,且綜觀整日走勢,早盤、尾盤呈現無量低度震盪,全日量能萎縮至572億,為2013/4/1以來最低。所幸,當日盤中仍有唯一激情,於10點25分,藉由宏達電、漢微科股王爭霸與台積電放電加持,指數急拉重返月線之上,終場加權股價指數上漲70.32點,收在8280.10點。

籌碼面上,現貨市場,外資賣超動作持續,但力度明顯縮減;期貨市場部分,則是出現外資加碼台指期淨多單3252口,留倉淨多單水位上升至5494口,同時,三大法人合計淨多單亦增加至7672口。選擇權部分,自營商增持淨Sell Put一萬五千口。選擇權OI序列分佈上,最大OI序列,買權最大OI由8600點下移至8500點,增加3014口也同時為當日最高,賣權部分,最大OI仍為7900點,增加最多部份,則以8000點為最高

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經過數據統計、籌碼數字,

完成了一個散戶多空比指標,

散戶多空比指標,計算公式:

多方未平倉合約/空方未平倉合約,

金線部分為多空合約分水嶺,

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數據統計 - CFTC大額交易人資訊 5/24

簡介

對於期貨市場的交易者而言,在進行商品價格走勢研判時,除了基本面、技術面的分析之外,籌碼面的數據亦是交易者在預測未來商品價格走勢時重要的參考資訊之一。以台灣的期貨市場而言,期交所於每日盤後會提供全市場及法人的期貨與選擇權籌碼面數據讓投資人做為參考,而事實上,此一資訊已成為市場交易者每日所必看的資料之一。那麼,對國外期貨商品者而言,是否也有類似的籌碼面數據呢?

 

答案是:有的;只不過,國外期貨商品籌碼面數據的發佈單位並非台灣期貨交易所,而是美國商品期貨交易委員會(Commodity Futures Trading Commission,簡稱:CFTC )。目前CFTC 每週會公佈一份交易者承諾報告(Commitments of Traders,簡稱:COT),這是一份有關期貨商品未平倉量的報告,此份報告主要統計各項商品期貨在每週二收盤後未平倉量的狀況變化,其發佈的時間與位置為每週五東岸時間下午3:30 CFTC.gov 網站公佈。對於國外期貨商品的交易者而言,CFTC的持倉報告對投資人在進行商品價格走勢研判時,是一項頗具有參考價值的籌碼面資訊,因此本文希望就CFTC 持倉報告的解讀與應用跟投資人做介紹與說明,期望讓投資人能更了解此一國外期貨商品籌碼面的資訊。

 

報表解讀與應用

目前CFTC 持倉報告所統計的交易人主要有下列三大類:

1. 非商業交易者(Non-Commercial)包含投機者、私募基金、對沖基金、大額交易人,此類交易者主要以機械系統為交易工具,操作目的較偏向投機性。

2. 商業交易者(Commercial)包含避險行為者、基金,此類交易者操作目的較偏向避險需求。

3. 小額交易者(Non-Reportable)
在報告內容中,CFTC 持倉報告主要揭露商品期貨總未平倉量,非商業交易者(Non-Commercial)及商業交易者(Commercial)在各項商品期貨所持有之買方部位、賣方部位、買賣淨額及持倉變動狀況等。另外,在報告內容中有一個稱為Spread的項目,係指:當非商業交易者同時持有多單與空單的話,報告中會將多空單重疊部份以"Spread"列示出來。

 

CFTC 持倉報告的應用上,可運用非商業交易者(Non-Commercial)在商品期貨所持有之買方部位、賣方部位計算出投機者淨部位,投機淨部位=投機買方持倉量-投機賣方持倉量;同理,運用商業交易者(Commercial)在商品期貨所持有之買方部位、賣方部位可計算出避險者淨部位,避險淨部位=避險買方持倉量-避險賣方持倉量。最後,將投機者與避險者的淨持倉部位與商品價格走勢進行對照(如圖一所示),便可形成一項有用的參考資訊,進而輔助投資人進行商品價格走勢研判。

 

結論

CFTC每週公佈各交易所商品的交易人報告(Commitments of Traders簡稱:COT)已經行之有年,投資人除了可以從中瞭解美國期貨市場的概況之外,也同樣可以依據CFTC所公佈的交易人報告內容加以整理,進而作成對走勢研判有助的淨部位走勢圖,這在投資人進行國外期貨商品交易時,應不失為一項頗具參考價值的資訊。

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資料來源:CFTC ( Commodity Futures Trading Commission )-CBOT、CME、NYME

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5/27 每日盤前資訊

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國際股市部分,由於今日(27)為美國陣亡將士紀念日,上週五美股交投清淡,三大指數漲跌互見,摩台指部分,上週五卻是出現收低1.9 大點態勢,合約台股50 點左右漲跌幅。

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受到美國聯準會主席柏南克QE限縮言論影響,台股23日放量長黑,連破五日及十日均線,直逼8200點關卡,盤局轉向空方掌握。雖然週五受益於失業救濟人數縮減,美股收斂跌幅,台股因此出現小幅開高盤局,但權值類股始終弱勢,大盤量能滑落,指數緩步走低,甚至一度失卻8200點關卡,終場加權股價指數下跌28.05點,收在8209.78點。

籌碼面上,現貨部分,三大法人同步第二日賣超,雖不如前一日大賣超過百億,但同步壓低指數意圖不變。期貨市場上,雖外資出現小幅加碼台指期淨多單266口,留倉淨多單回升至2242口,十大特定法人淨空單持續增加,選擇權上,外資加碼淨BuyPut18,182口,淨Buy Put口數高於淨Buy Call24,869口,自營商則是增持淨Sell Call減持淨Sell Put。選擇權OI序列分佈上,最大OI序列,買權8600點、賣權7900點不變,增減上,買權以8500點增加較多,賣權則以7900、7800增加較多,以7900點~8600點為主。

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經過數據統計、籌碼數字,

完成了一個散戶多空比指標,

散戶多空比指標,計算公式:

多方未平倉合約/空方未平倉合約,

金線部分為多空合約分水嶺,

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5/24 每日盤前資訊

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柏南克於22日的談話中,雖表示寬鬆政策還不宜貿然退埸,但隨時又表示未來的會議中將視失業率變化來調整寬鬆規模,導致美股在衝高後又重挫翻黑,也連帶造成今日亞股全面遭逢賣壓,日經指數甚至大跌1143.28點,跌幅達7.32%,而台股也因權值股同步受到賣單打擊,一路走低直到收盤,尤其金融類股跌幅2.26%最重,而電子權值股台積電和聯發科也分別有3.57%和3.14%的跌幅,終場加權指數下挫161.01點收在8237.83點,成交量能增至1,045.74億元。

籌碼面上,現貨市場,外資大力賣超81億元,結束連續20日的買超,且三大法人合計賣超達119億元,同時在期貨市場部分,外資淨多單再減4667口,僅剩下1976口淨多在倉,十大交易人也減4010口至472口淨多單,十大特法更是由淨多單直接轉為3812口淨空單。選擇權市場上,外資Buy Put增約2萬口,自營Sell Call加約1萬6千多口。至於選擇權OI部分,買賣權最大OI仍是在7900和8600兩個序列不變,但在OI增減方面情勢逆轉,買賣權皆出現向下搬移的態勢,買權OI增加最多是在8500序列的9986口,賣權OI增加最多則在7900序列的6468口。

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經過數據統計、籌碼數字,

完成了一個散戶多空比指標,

散戶多空比指標,計算公式:

多方未平倉合約/空方未平倉合約,

金線部分為多空合約分水嶺,

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5/23 每日盤前資訊

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雖然說台股在美股走強的帶動下,早盤即開高跳空越過8400點大關,但無奈盤面強勢族群為中小型類股,主要權值股台積電及聯電走勢反而疲軟,在多方動能不濟的拖累下,指數回落至關卡之下,終場盤面上揚15.79點,收在8398.84點,然而成交量能擴張至871.4億元。

籌碼面上,整體三大法人在期現貨市場上多空分歧,現貨市場上,外資不僅連續第20天買超並加重買超幅度至52.63億元。但相對在期貨市場上,外資反倒是減持多單4377口,留倉淨多單水位下滑6643口,同時十大交易人和十大特法也分別減少2037口及2351口多單。買賣選擇權最大OI的情況則是維持在8600以及7900點序列不變,不過8000點到8100點序列分別各有30000口以上的累積量。選擇權OI增減的情況來看,其中買賣權OI增加最多分別上移至8700點以及8200序列並增4108口以及4632

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經過數據統計、籌碼數字,

完成了一個散戶多空比指標,

散戶多空比指標,計算公式:

多方未平倉合約/空方未平倉合約,

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5/22 每日盤前資訊

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市場傳出新版證所稅有望在下週五完成三讀,帶動台指早盤往上突破8400點關卡,不過在整體環境面臨過熱風險,加上美國聯準會恐有縮減資產購買計劃的疑慮,令投資人轉為觀望態度,進而收斂早盤漲幅,終場盤面僅小漲6點,收在8420.68點,然而成交量能達到844.7億元。

籌碼面上,現貨市場,外資出現連續第19天買超並累計1200億元,但是買超力道自16號的80億元逐漸縮減至21號的18億元,要提防近期恐有結束連續買超的可能。在期貨市場上,外資由空轉多,增加多單2688口至萬口之上的11020口,整體三大法人多單水未也上揚至11205口,同時十大交易人和十大特法也分別增加2099口及2715口多單。選擇權佈局上,外資延續增加Buy Put減Buy Call的策略,顯示整體外資現、期、權的操作策略是以中性偏多的格局為主。選擇權OI增減的情況來看,其中買權OI增加最多下移至8600序列並增5365口,賣權OI增加最多維持在8100序列並增4121口,整體來看,雖說底部支撐上移的可能性很大,但8400~8600的壓力帶沉重情況不改,盤面仍需更多多方能量以支撐指數持續向上。

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5/21 每日盤前資訊

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內容不作為投資依據,僅供參考,詳細數據以期交所及證交所公布為主,若因資料錯誤造成投資損失,本網站不負任何法律相關責任。

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數據統計 - CFTC大額交易人資訊 5/17

 

簡介

對於期貨市場的交易者而言,在進行商品價格走勢研判時,除了基本面、技術面的分析之外,籌碼面的數據亦是交易者在預測未來商品價格走勢時重要的參考資訊之一。以台灣的期貨市場而言,期交所於每日盤後會提供全市場及法人的期貨與選擇權籌碼面數據讓投資人做為參考,而事實上,此一資訊已成為市場交易者每日所必看的資料之一。那麼,對國外期貨商品者而言,是否也有類似的籌碼面數據呢?

 

答案是:有的;只不過,國外期貨商品籌碼面數據的發佈單位並非台灣期貨交易所,而是美國商品期貨交易委員會(Commodity Futures Trading Commission,簡稱:CFTC )。目前CFTC 每週會公佈一份交易者承諾報告(Commitments of Traders,簡稱:COT),這是一份有關期貨商品未平倉量的報告,此份報告主要統計各項商品期貨在每週二收盤後未平倉量的狀況變化,其發佈的時間與位置為每週五東岸時間下午3:30 CFTC.gov 網站公佈。對於國外期貨商品的交易者而言,CFTC的持倉報告對投資人在進行商品價格走勢研判時,是一項頗具有參考價值的籌碼面資訊,因此本文希望就CFTC 持倉報告的解讀與應用跟投資人做介紹與說明,期望讓投資人能更了解此一國外期貨商品籌碼面的資訊。

 

報表解讀與應用

目前CFTC 持倉報告所統計的交易人主要有下列三大類:

1. 非商業交易者(Non-Commercial)包含投機者、私募基金、對沖基金、大額交易人,此類交易者主要以機械系統為交易工具,操作目的較偏向投機性。

2. 商業交易者(Commercial)包含避險行為者、基金,此類交易者操作目的較偏向避險需求。

3. 小額交易者(Non-Reportable)
在報告內容中,CFTC 持倉報告主要揭露商品期貨總未平倉量,非商業交易者(Non-Commercial)及商業交易者(Commercial)在各項商品期貨所持有之買方部位、賣方部位、買賣淨額及持倉變動狀況等。另外,在報告內容中有一個稱為Spread的項目,係指:當非商業交易者同時持有多單與空單的話,報告中會將多空單重疊部份以"Spread"列示出來。

 

CFTC 持倉報告的應用上,可運用非商業交易者(Non-Commercial)在商品期貨所持有之買方部位、賣方部位計算出投機者淨部位,投機淨部位=投機買方持倉量-投機賣方持倉量;同理,運用商業交易者(Commercial)在商品期貨所持有之買方部位、賣方部位可計算出避險者淨部位,避險淨部位=避險買方持倉量-避險賣方持倉量。最後,將投機者與避險者的淨持倉部位與商品價格走勢進行對照(如圖一所示),便可形成一項有用的參考資訊,進而輔助投資人進行商品價格走勢研判。

 

結論

CFTC每週公佈各交易所商品的交易人報告(Commitments of Traders簡稱:COT)已經行之有年,投資人除了可以從中瞭解美國期貨市場的概況之外,也同樣可以依據CFTC所公佈的交易人報告內容加以整理,進而作成對走勢研判有助的淨部位走勢圖,這在投資人進行國外期貨商品交易時,應不失為一項頗具參考價值的資訊。

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國外期貨商品保證金變動通知

生效日 : CME自 102 年 5 月21日收盤後生效

 

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5/20 每日盤前資訊

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歐美股市近期仍持續強勢,道瓊指數週線上再收第四根紅K,並刷新紀錄來到15302.49點,為台股走勢起了支撐作用,不過,引領加權指數持續向上攻高的關鍵,仍是證所稅議題的發展,由於8500點天險確定移除,同時不對散戶進行課稅,週四台股爆量千億攻上8414.88點新高,而金融類股在此週表現也明顯強於電子類股,週五台股則回歸冷靜震盪整理,終場加權指數小跌21.86點,收在8368.19點,成交量降至911.62億元,回到近期的平均水準。

籌碼面上,現貨市場,外資買超減至30億,是近兩週最低,而且近二十日累積買超幅度高達1228億元,台指期部分,外資減碼台指期淨多單2722口,留倉口數降至9484口,而且所有法人同步減持,選擇權佈局上,外資買Call和Put部位一減一增差距縮小,自營商淨Sell Call和淨Buy Put皆增數千口。選擇權OI序列分佈上,買賣權最大OI在7900點和8600點不變,其中買權增加最多是8800序列的9104口,其次為8500序列的3610口,賣權增加最多在8100序列的3673口,目前買權OI在8400-8600皆有不小部位,且週五指數持續在8400序列之下震盤的情況下,OI並未有減退,在操做上需時時刻刻注意部位變化。

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經過數據統計、籌碼數字,

完成了一個散戶多空比指標,

散戶多空比指標,計算公式:

多方未平倉合約/空方未平倉合約,

金線部分為多空合約分水嶺,

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  2013年6月邀請到顏龍豐(顏師父)舉辦”當沖贏家實戰操作法大揭密”課程 

盤後分享會(一場)與盤中體驗營(二天),已開放報名,機會非常難得!Snap113

主講人:日盛期貨 錢怡成副總   來賓:顏龍豐 (顏師父)

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寬鬆政策引領美股持續創高,國際局勢一片大好,而國內部分,證所稅檢討大放送,確定除去8500點天險與散戶不予課徵機制,同時,五月台指結算後,法人留倉淨多單仍高達15000口之上,更加促使週四台股盤局不僅向上跳空開出,盤中更是在金、電的同聲慶賀下,一路走高,可惜的是,台股最大權值台積電遭法人調節,並未與台股同步走升,指數於8400點關卡前攻敗垂成,終場上漲71.46點,收在8390.05點。

籌碼面上,現貨市場,外資買超81億,連續16日買超達1115億,為台股強攻的有利後盾,但另一方面,由於近二十日累積買超幅度高達1118,為2010年4月27日以來累積最高水位,台指期部分,外資減碼台指期淨多單3613口,留倉口數降至12,206口,選擇權佈局上,自營商除了淨Sell Call大舉增加23,064口之外,賣權部分,也轉為淨BuyPut格局,整體來看,法人籌碼與結算當日相比,有轉弱疑慮存在。選擇權OI序列分佈上,最大OI8600點不變,但增加最多序列上移至8700、8800點,賣權部分,最大OI由7800點上移至7900點,增加較多序列也多集中於8000~8400點。

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經過數據統計、籌碼數字,

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5/16 每日盤前資訊

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由於財政部、金管會將對於證所稅議題提出檢討,市場樂觀預期,台股早盤開高呈現,但盤中,遭受5月台指期合約結算干擾,8300點強壓不散,開高後隨即壓回測試8250點支撐,所幸,外資多方籌碼未見頹勢,13:00後發動攻勢,企圖拉高結算價格,尾盤更是一舉站上8300點關卡,外資大獲全勝,終場加權股價指數收在8318.59點,上漲66.77點。

5月合約結算後,法人籌碼佈局,首先,現貨市場,外資買超情況延續,連續買超15日,累積超過千億,近二十日累積買超也仍在千億水準。台指期部分,結算過後,便立即出現留倉淨多單超過15000口,十大交易人與十大特定法人留倉淨多單也都在萬口之上,選擇權部分,外資淨Buy Call也超出淨Buy Put23,757口,而自營部分,僅千口淨Sell Call、Sell Put留倉,淨Sell Put甚至也較淨Sell Call高出7,286口,選擇權OI序列分佈上,買權最大OI落在8600點,增加最多序列也為8600點,賣權部分,最大OI落在7800點,但8000點OI卻是今日增加最多賣權序列

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經過數據統計、籌碼數字,

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5/15 每日盤前資訊

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雖然零售銷售數據優異,但由於FED可能調整資產構債規模,壓抑美股表現,三大指數漲跌互見,而台股部分,在台積電4月營收超乎預期引領下,紅盤開出,一度攻高逼近8300點關卡,但盤中量能低落,無力抵抗MSCI調降可能風聲,再配合人行發行央票抽取銀根,上證指數回落,加權指數開高走低,收斂漲幅,終場加權股價指數僅小幅上揚3.5點,收在8251.82點。

籌碼面上,現貨部分,外資15日買超74.18億,累積20日買超突破千億大關,另外Put/Call Ratio再次走升,另外,雖然外資於台指期增持淨多單993口,但觀察大額交易人近、遠月佈局情況,主要為減持近月淨多單部分,十大交易人、十大法人近月合約淨多單僅剩4051與1969口,反觀遠月合約,兩者所持淨多單皆增至8000口以上。選擇權OI序列分佈上,買權最大OI8300點不變,雖減碼8683口往兩側搬移,但考量目前仍有7萬口以上OI,預估15日的結算,在操作上還是要隨時注意風險控管的部分。

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 國外期貨商品保證金變動通知

生效日 : TCE自 102 年 5 月16日開盤後生效

    OSE自 102 年 5 月20日開盤後生效


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